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GARP Financial Risk and Regulation (FRR) Series 認定 2016-FRR 試験問題 (Q108-Q113):

質問 # 108
Which one of the following four statements about hedging is INCORRECT?

A. Traders can hedge their portfolio risks by taking a position in a different instrument.
B. Traders can hedge their risks by taking an appropriate position in the underlying instrument.
C. A large number of hedge positions is generally required to match the underlying transaction completely.
D. For a fully hedged portfolio, any changes in markets prices will typically produce significant changes in the market value of the portfolio.

正解：D

解説：
A fully hedged portfolio is designed to minimize or eliminate the impact of market price changes on the portfolio's value. Here are the correct and incorrect statements about hedging:
* Correct Statements:
* Traders can hedge their risks by taking an appropriate position in the underlying instrument.
* Traders can hedge their portfolio risks by taking a position in a different instrument.
* A large number of hedge positions is generally required to match the underlying transaction completely.
* Incorrect Statement:
* For a fully hedged portfolio, any changes in market prices will typically produce significant changes in the market value of the portfolio.
This statement is incorrect because the purpose of hedging is to protect the portfolio from market price changes, hence reducing the impact of such changes on the portfolio's value.
References
Source: How Finance Works

質問 # 109
Which of the following statements defines Value-at-risk (VaR)?

A. VaR is the worst possible loss on a financial instrument or a portfolio of financial instruments over a
given time period.
B. VaR is the maximum of past losses over a given period of time.
C. VaR is the minimum likely loss on a financial instrument or a portfolio of financial instruments with a
given degree of probabilistic confidence.
D. VaR is the maximum likely loss on a financial instrument or a portfolio of financial instruments over a
given time period with a given degree of probabilistic confidence.

正解：D

質問 # 110
Which one of the following four interest rate related yield curves is used to revalue loan and deposit positions in banks?

A. Cash
B. Bond
C. Basis
D. Derivative

正解：A

解説：
Cash yield curves are used to revalue loan and deposit positions in banks. The cash yield curve reflects the relationship between the yield on short-term cash instruments and their maturity. This curve is crucial for banks as it helps in determining the value of their loan and deposit portfolios, which are often sensitive to changes in short-term interest rates.

質問 # 111
Which one of the following four statements regarding commodity exchanges is INCORRECT?

A. Commodity markets are mot liquid than debt markets.
B. Banks have no natural direct exposure to commodities.
C. Banks trade in OTC contracts primarily to serve clients and facilitate client hedging and lending.
D. Customers rarely trade physical commodities with banks.

正解：A

解説：
The statement that "commodity markets are more liquid than debt markets" is incorrect. Commodity markets can be less liquid compared to the highly developed and widely traded debt markets. Banks typically do not have direct exposure to commodities but engage in OTC contracts to serve clients and facilitate hedging.

質問 # 112
Which one of the following four statements regarding bank's exposure to credit and default risk is INCORRECT?

A. In debt management, the value of any loan exposure will change typically in a fashion similar the same way that an equity investment can.
B. Default risk cannot be hedged away fully, and it will always exist for the holder of the credit or for the person insuring against the credit or default event.
C. The more the bank diversifies its credit portfolio, the better spread its credit risks become.
D. In debt management, the goal is to minimize the effect of any defaults.

正解：A

解説：
* While diversifying a bank's credit portfolio helps spread out credit risks, the goal in debt management is to minimize the impact of defaults, and default risk cannot be fully hedged away, meaning it will always exist for the credit holder or the person insuring against it.
* However, it is incorrect to state that the value of loan exposure changes similarly to equity investments.
Loan exposures are generally less volatile compared to equities, and their value is typically more stable.
References:
* How Finance Works: "Debt management aims to minimize the effect of any defaults and while diversifying the credit portfolio helps, default risk cannot be fully hedged away." .

質問 # 113
......

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